雪球引擎
量化交易

交易策略
Trading straregy
跨交易所套利

在确保资金安全的情况下,A交易所价格与B交易所价格出现价格差,那我们的机器人会自动执行在价格较低的交易所买入现货搬砖到价格较高的交易所进行卖出,也就是人们常说的搬砖套利。 
跨期套利
跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。

期现套利
网格交易策略
期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即“基差”(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大,就出现了期现套利的机会。其中,期货价格要高出现货价格,并且超过用于交割的各项成本。


在价格区间内,人为的确定网格间距,将价格分为若干格,可以是等差,也可以是等比例。
将自己的资金划分几等分,像渔网一样捕捉市场上的价格波动进行赚钱。上涨到基准价上一格,则卖出;下跌到基准价下一格,则买入。操作后将成交价格作为新的基准价格。
从做法可以发现,网格交易涉及到价格区间、网格间距(等差数列、等比数列)、每次买入卖出交易资金量、底部建仓数量等,组合起来有不同的实操方式。网格交易法追求的是行情在价格区间的不断波动,行情波动越厉害,收益率越高。
我们可以发现,哪怕价格不涨,只要在区域内来回波动,网格法收益率也会很高。

微信联系:

money_btc13
13628669816